关于上证50ETF期权持仓限额调整有关事项的通知 | 上海证券交易所

  上海鉴定手续费第44号〔2015〕

各商业界参加人:

  使充分活动选择能力乘积的商业界效能,基准上海防护买卖税份选择能力实验单位买卖规则。、《上海防护买卖税、份风险应付与应付办法的顾虑规则,上海防护买卖税(以下简化“本所”)决议自2015年5月4日起修长的上证50ETF选择能力的持仓限额。现将顾虑事项圆形的列举如下:

  一、本机构设定的获名次限额是选择能力人的担保者。、机构包围者和选择能力营销经理的自营事情,获名次限度局限应付根底。

  二、去,包围者衍生品和约账(以下简化,上海防护买卖税50ETF选择能力限额列举如下。:

  (1)已开立新和约账的包围者。,正常的仓库栈的名列前茅限度局限是20件。,总持仓限额为50张,单日购置限额为100。。

  (二)和约账开立1个月的包围者;,正常的仓库栈的名列前茅限度局限是1000件。。客户被以为具有较强的风险耐力和三,选择能力营销经理可延长其开户工夫。

  (三)被以为具有较强风险耐力和心甘情愿的CE索赔的客户。,选择能力应付机构可决定其钻机的名列前茅限度局限。。

  (四)总持仓限额和单日买进开仓限额基准加标题仓持仓限额通信的举行修长的,总持仓限额为加标题仓持仓限额的2倍,单日购置限额是仓库栈订舱限度局限的10倍。。

  三、基准本圆形的次货(三)条,选择能力营销经理可以。,结成客户选择能力买卖、定量应用与风险耐力,基准FULL决定客户的相当的的名列前茅限度局限:

  (1)评价果实表白,风险耐力较强。、选择能力合约音量走到500张且在选择能力应付制度托管的自有资产廉价出售超越100万的客户,它可以将其名列前茅的限度局限预付到不超越2000。;

  (二)倾向于经评价以为风险耐力较强、选择能力合约音量走到1000张且在选择能力应付制度托管的自有资产廉价出售超越500万的客户,它可以将其名列前茅的限度局限预付到不超越5000。。

  本圆形的所称资产廉价出售,指包围者托管在该选择能力应付制度的防护市值与资产账能找到的廉价出售(不含经过融资融券买卖融入的防护和资产)。

  四、倾向于被以为具有较强风险耐力的人事栏包围者,选择能力营销经理可以联手选择能力买卖。、定量应用与风险耐力,本着以下境况决定其持一些加标题仓对应的总成交薪水(以下简化“买进薪水”)限额:

  (1)风险耐力强,买卖权三等。,选择能力应付制度可以将其买进薪水限额预付至不超越该客户托管在该选择能力应付制度的自有资产廉价出售的20%;

  (二)倾向于加标题仓的订舱,限额已走到2000。,选择能力应付制度可以将其买进薪水限额预付至不超越该客户托管在该选择能力应付制度的自有资产廉价出售的30%。

  达不到前述的索赔的人事栏包围者的购置限额,上海防护买卖税、中国防护签到结算有限责任公司份选择能力实验单位风险把持应付办法》的规则支付决定。

  五、选择能力应付制度、包围者、做市商举行套期保值买卖、开端应付事情和做市事情等事情是喊叫的。,基准《份选择能力应付有指导意义的事物》的规则,经过选择能力应付制度向本所关系到预付持仓限额的推荐材料。本所已于2015年4月1日起开端受权预付持仓限额的推荐。

  包围者应相当的应用其对冲买卖量。,因订舱修长的等引起致使的非用于套期保值的持仓货币供应量不得超越其套期保值买卖限度的40%。

  六、本所于2015年5月4日起对全部合约账本着加标题仓持仓5000张、总持仓10000张和单日买进开仓50000张举行前端把持。倾向于基准本圆形的第五条推荐预付持仓限额的选择能力应付制度、包围者与做市商,本院将基准现实名列前茅举行前端把持。

  七、选择能力应付制度该当做好客户各项持仓限额应付工作,尽快告语相关性客户的相关性书信,并基准本圆形的的规则,基准每个客户的加标题,仓库栈订舱限度局限。、总持仓限额、单日买进开仓限额连同买进薪水限额对其合约账的买卖及持仓货币供应量举行前端把持。

  八、本圆形的自2015年5月4日起治理。。本所于2015年3月30日释放的《计划中的修长的上证50ETF选择能力持仓限额顾虑事项的圆形的》(上证发〔2015〕32号)同时中止。

  格外地圆形的。

  上海防护买卖税

  5月3日二15

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